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| Indikator Bollinger Bands |
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Bollinger Bands, entwickelt von John Bollinger von Bollinger Capital Management, sind Trading Bands, die im Abstand vom gleitenden Durchschnitt als Funktion der Marktvolatilität variieren. Bollinger verwendete übliche mathematische Formeln der Statistik, um die Standardabweichung von Datenreihen zu bestimmen und paßte sie an, um die Breite von Trading Bands festzulegen.
Bollinger Bands werden normalerweise in einem Abstand von 2 Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt
des betrachteten Marktes eingezeichnet. Bollinger schlägt für die meisten Anwendungen eine Periode von 20-21 als optimal für den Durchschnitt vor, aber man kann Perioden bis zu einer Höhe von 50 verwenden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird am häufigsten verwendet, aber wenn man die Empfindlichkeit erhöhen möchte, kann man einen exponentiellen, wenn man sie verringern möchte
dagegen einen geglätteten Durchschnitt wählen.
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Die ursprüngliche Theorie zielte primär auf Aktien. Idealerweise sollten die Bands sehr eng beieinander liegen und das Chart ein seitwärts gerichtetes Muster aufweisen. Wenn der Preis außerhalb eines Bollinger Bands schließt, wird eine Position in Richtung des Ausschlages angenommen. Dies kann sowohl für Ausschläge nach oben als auch nach unten verwendet werden. Man sollte beachten, daß bei Futures wesentlich mehr falsche Ausschläge vorkommen, besonders in Bezug auf Intraday Trading, deshalb sollten Sie in diesem Fall parallel eine andere Analysemethode verwenden, um die Ausschläge zu testen und zu bestätigen.
Die Formel zur Berechnung der Bollinger Bands ist vergleichsweise einfach:
- Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt (MA) nach folgender Formel:
MA = (P1+ ... + Pn)/n
Pn = Preis am nten Intervall
n = Anzahl der Intervalle
- Ziehen Sie den gleitenden Durchschnitt (MA) von jedem Punkt (p) ab, der zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet
wurde. Dies ergibt eine Liste von Abweichungen (d) vom Durchschnitt: Bollinger Bands, developed by John Bollinger of Bollinger Capital Management, are trading bands that vary in distance from the moving average as a function of a market's volatility.
- Abschließend berechnen Sie die drei Bollinger Bands unter Verwendung der folgenden Formeln:
Oberes Band = MA + 2s
Mittleres Band = MA
Unteres Band = MA -2s
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is the Standard Deviation |
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is the PERIOD for the mean |
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is the PRICE at each interval i |
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| is the mean of n occurrences |
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The number of Standard Deviations for the Bollinger Band is determined by the numerical value
that is entered by the User
in the PERCENT column of the Study Variables setup.
Bollinger Bands have many uses, including as an exit tool.
Die Bänder müssen sich jeweils in der dem Tend entgegengesetzten Richtung bewegen. In einem Abwärtstrend wird der erste Teilausstieg angezeigt, wenn das obere Band sich nach unten richtet. Dies geschieht normalerweise sobald der Trend schwächer wird und eine Seitwärtsbewegung des Preises beginnt. Der zweite Ausstieg tritt ein, wenn sich das untere Band aufwärts wendet. Sie können nicht immer vorhersehen, welcher der Ausstiege die besten Erträge erwirtschaftet. Falls es sich um einen kurzfristigen Trend oder einen falschen Ausschlag handelt, könnte der erste Ausstieg noch einen Profit abwerfen. Falls der Trend sich aber als vertikal erweist, werden beide Bänder weiterhin expandieren und so anzeigen, daß Sie in der Bewegung bleiben sollten. Wenn der Trend sich als stark aber nicht explosiv erweist, wird der zweite Ausstieg am besten funktionieren. Sobald der erste Ausstieg aktiviert ist, wird Ihr Stop wieder zur ursprünglichen Ausgangsposition zurückgesetzt.
Bollinger Bands geben keine absoluten Kauf- oder Verkaufsignale, aber viele Händler verwenden die folgenden Regeln:
- Treten Sie in den Markt ein, wenn eines der Bänder durchkreuzt wird, da dies möglicherweise einen beginnenden Trend anzeigt.
- Steigen Sie aus dem Markt aus und drehen Sie Ihre Position um, wenn das gegenüberliegende Band durchkreuzt wird.
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